投資知識

FX通貨ペアと相関関係の結びつきは?意外と知らない2つの特徴!

通貨ペアと相関関係の結びつきは?意外と知らない2つの特徴!
カトエル
カトエル

あれれ???

ドル円は上がっているのにユーロドルは下がっているよ?

加藤エル兄
加藤エル兄

それはね、通貨ペアの相関関係があるからなんだよ

カトエル
カトエル

「通貨ペアの相関関係」?

加藤エル兄
加藤エル兄

そう!通貨ペアの相関関係!

じゃあ今回は通貨ペアの相関関数とは何にかについて解説するね!

FX通貨ペアと相関関係の結びつきは?意外と知らない2つの特徴!

為替取引で交換される通貨には必ず相手となる通貨ペアがあります。

FXのトレードでは数十種類を超える通貨ペアから取引することが可能ですが、そのひとつが孤立した値動きを形成しているのではなく、相互に異教を及ぼし合いながら為替チャートを形成しているのです。

その中で似通ったチャートができます。そしてどの値動きが程度似通っているのかを表したのが「相関関係」といいます。

通貨ペアの相関関係はFXのトレードやっていく上でとても貴重な上方です。

今回は通貨ペアごとの相関性を使用したトレード活用法をご紹介していきます。

本記事で得られる知識
  • 通貨ペアの相関性とは何かについて理解できる
  • 通貨ペアの相関性の特徴について理解できる
  • 通貨ペアの相関性を利用したトレード手法についてわかる

通貨ペアの相関関係ってなに?

それでは相関関係について詳しく解説していきましょう。

「相関関係」とは、2つ以上の物事が密接に関わり合い、一方に変化があればもう一方もそれに合わせて変化する関係のことをいいます。

また、相関関係の強弱をみるために使う指標のことを「相関係数」といいます。

相関係数はある計算式に従って算出された-1~+1までの数値で表され、2つの変数が逆の方向に動く関係を「逆関数」といい、相関係数はマイナスになります。

逆に2つの変数が同じ方向に向く関係を「順関数」といい、相関係数はプラスになります。

2つの変数が全く無関係に動く場合、相関係数は0となり、これを「無相関」といいます。

つまり「相関関数」は、

  • 1に近いほど同じ動き
  • 0に近いほど関係のない動き
  • -1に近いほど正反対の動き

という動きになるわけです。

2つの値が同じような動きをするものを「正の相関」といい、2つの値が逆の動きをするものを「負の相関」といいます。

たとえば「Aが多いほど、Bも多い傾向がある」という関係性があった場合は、「AとBは正の相関関係である」ということになります。

反対にに「Aが少ないほど、Bも少ない傾向がある」という関係性だった場合は「AとBは負の相関関係がある」ということになります。

通貨ペアの相関関係例①:ニュージーランドはオーストラリア

それでは具体的に通貨を例に解説いたします。

ニュージーランドはオーストラリアなどと同じ英連邦加盟国です。

特に隣国であるオーストラリアとは経済的かつ文化的なつながりが強く、NZドルも豪ドルと似たような動きをするという傾向があります。

つまり、豪ドル円が上昇していると、NZドルも上昇することがよくあるのです。

このような相関関係が理解できていると、トレードの際に大きなヒントとなります。

一つのチャートだけを見て判断するよりも相関関係のある複数のチャートを見て投資判断をしたほうがはるかに精度は高まります。

ただし相関関係は絶対ではありません。片方の国に災害やテロがあったりしたときは相関関係が効かなくなることもあるため注意する必要はあります。

通貨ペアの相関関係例②:クロス円通貨ペア

他の通貨ペアについてもみてみましょう。

一般的にクロス円と呼ばれるユーロ円やポンド円などの円が関わっている通貨ペア同士は相関性が高いため、同じ方向にいきやすくります。

これは同じ方向にポジションを持っていると同時に損失を抱えてしまうというリスクがあるということでもあるので、注意しましょう。

どの通貨ペアとどの通貨ペアがより相関関係が強いのか、逆にどの通貨ペアとどの通貨ペアがあまり相関関係がないかなどを把握していくことをおすすめします。

するとこのように各通貨ペアごとに考察ができ、なおかつ注意すべきポイントが見えてきます。

各通貨ペアの相関係数については下記サイトから確認することが可能です。

これらのサイトでは通貨ペア別相関係数が見ることができます。

3つ目は海外サイトですが直感的に見やすく使って見る価値は十分あります。

通貨ペアごとの相関関係の特徴

加藤エル兄
加藤エル兄

それじゃあ、通貨ペアごとの相関関係の特徴について紹介していくね!

カトエル
カトエル

はーい!

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ドル円(USD/JPY)の相関関係

ドル円の値動きにはやはり円絡みの通貨に影響が大きいです。

しかし、逆を言えばドルが基軸通貨となるドルストレード通貨には相関性が薄い傾向があります。

ユーロドル(EUR/USD)の相関関係

ドルが為替相場における世界の基軸通貨であるため、ユーロドルはユーロドルは最も澱引き両の多い通貨ペアになります。

そのため、「ユーロが強いか?」それとも「ドルが強いのか?」を判断することでその他の通貨ペアの強弱を見ることができます。

ポンドドル(GBP/USD)の相関関係

ポンドドルはドル円に続き取引量3位の通貨ペアで、活発に取引がなされています。

ポンドドルはポンドとドルの強さを見ることができる通貨ペアとなっており、「ポンド円の値動き」や「その他のポンド絡み通貨の値動き」などに影響します。

ポンドは同じ欧州通貨であるユーロとの相関性が強く、ポンドドルはユーロドルと同じような動きをする特徴もあります。

逆相関関係の強い通貨ペアを利用してリスク管理しながらスワップを狙う手法

逆相関関係の強い通貨ペアを利用してスワップを狙う方法があります。

これは実際にヘッジファンドなどでも使われる手法の一つです。

例えば、ドル円とユーロドルは逆相関関係の強い通貨ペアの一つです。

仮にこの2つの通貨ペアを両方保有したとします。すると、逆相関の関係より一方が上がっても一方が下がる動きをするため、収支はプラスマイナス0に近くなります。

「それじゃあ利益が出ないんじゃないか」と思われるかもしれませんが、保有していればその分スワップポイントは受け取れるので、リスクヘッジをしながらスワップを受け取ることにができます。

ちなみにスワップポイントとは金利差調整分とばれる2国間の金利差から得られる利益のことです。

日本のような低金利の通貨を売って豪ドルのような高金利通貨を買うと、その金利の差額を毎日受け取ることができます。

大きな金額でレバレッジをかけて取引すればこういった方法でも十分に利益を出すことは可能です。

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通貨ペアだけじゃない!日経平均株価と為替相場の相関関係

通貨ペアだけではなく日経平均と為替相場にも実は相関関係があります。

日経平均株価は為替相場の動きを伝えるときに欠かせません。

みなさんは「日経平均株価」はご存知でしょうか?テレビやニュースで聞き慣れた言葉ですが、いざ説明しようと思うとわからないことだらけなのではないでしょうか。

実は日経平均株価の動きにはドル円の通貨ペアが影響を受ける場合があります。

まず「日経平均株価」について解説していきます。

「日経平均株価」とは日本経済新聞社が東証一部上場の銘柄から独自の基準で選んだ225銘柄の平均株価のことです。

そして日経平均株価とドル円は正の相関関係にあります。

日経平均があがればドル円も上がり、日経平均が下がればドル円も下がります。両者は連動しているのです。

また、時期によって相関性が高くなったり低くなったりします。

通貨ペアの相関関係を使ったトレード手法

それでは相関関係を使ったトレード手法についてご紹介していきます。

  • さや取り
  • ダマシを回避

では、それぞれの通貨ペアを利用したトレード手法についてご説明します!

相関関係を使った手法①:さや取り

株式や商品先物取引で「さや取り」といって相関関係にある値動きのふたつの銘柄が決算発表などで違う動きをしたときに、「売り」と「買い」の両方のポジションを持つ手法があります。

値動きが相関関係にある金融商品は短期的に値動きが乖離しても、いずれ不思議とまた同じような動きに戻るという特徴がありますのでその戻る時の値動きを狙って取引します。

例えば豪ドル円と、NZドル円は同じオセアニアの国で経済的にも繋がりがあるため相関関係が強いことで知られています。

相関関係があるといってもレートには当然価格差があります。

その価格差は豪ドル円が85円前後に対してNZドル円が80円前後で、1年を通して平均して5円ほどあります。

価格差が国力であるとするならば、一定の幅を持ち続けていても不思議ではありませんし、逆転が起きるなんてこともそう簡単には起きません。

しかし価格差が縮まる時期がきます。そしていずれまた広がることを期待してNZドル円のショートポジションと、豪ドルのロングポジションをとります、

その後ふたつの通貨ペアは同時に上昇すると、NZドル円のポジションはマイナスです。

しかし大事なのはこの2つの通貨ペアの「上昇幅」です。

豪ドル円の上昇幅がNZドル円の上昇幅よりも大きければ、豪ドル円はNZドル円のマイナス分を補ってもあまりあるほどの利益になります。

テクニカル分析やファンダメンタルズ分析とはまた違った相関寛解を使ったさや取りという手法をご紹介しました。

なかなかおもしろい相場の裏をかいたような手法ではないでしょうか。

相関関係を使った手法②:ダマシを回避する

ダマシはFXトレーダーにとって非常に厄介です。

レンジブレイクしたと思ったらそのまま戻ってきたりと、どうしても発生してしまうダマシですができるなら避けたいものですよね。

FXトレードでダマシに合わないためには他の相関関係がある通貨ペアがどう動いているのかを確認する方法があります。

AUD/USDとNZDなどの/USDが高い相関性があることは有名な話です。

仮にAUD/USDがレンジブレイクしたとしましょう。そのときNZD/USDがすでに上方向に大きく動いているようならAUD/USDも大きく上がることが予想できます。

あらかじめNZDの値動きを確認することで、AUDのブレイク合うどが本物かどうかを確認することができます。

このようにトレードするときは相関関係が強い通貨を確認してトレードに挑みましょう。

通貨ペアの相関関係を考慮したポジションのリスクについて

まず相関関係について今まで解説してきたことをまとめていきます。

通貨ペアはとく見ると同じ方向に動くものとそうでないものがあります。

そしてどれくらい似てるかというのを表すのが「相関係数」というものでした。

相関係数の数値の範囲は-1.0~1.0となり、1.0に近いほど相関性が強く、0のときには無相関で、お互いのペアがなんの影響を受けない、つまりランダムというわけです。

数値がマイナスのときは逆相関となり、-1.0に近いほど逆相関が強いことを示しています。

次に相関関係から見たリスクについて解説していきます。

リスク①:同じ方向に動く通貨ペアばかり保有しているとリスクは拡大する

同じ方向に動く相関性の強い通貨ばかりを並行して保有していると、ひとつの通貨ペアに損失が出始めた段階でほかの通貨にも損が広がることになってしまうので注意が必要となります。

リスク②:逆相関通貨ペアでリスク分散ポートフォリオを組むのは難しい

理論上、逆相関の通貨ペアを持つことでポジションでん対として分散されたポートフォリオができあがります。

逆相関の通貨ペアがリスクヘッジになるといった言い方は紙の上ではできますが、実際にはなにかの経済ショックのような事象が起きると逆相関だったとしても、その内容次第では動きが同じにあることも十分にあります。、

そのため、相関係数がすべてと考えるのは多少リスクがあります。

相場のパニック時には、各通貨はもちろんのこと、上記にある日経平均株価などの相関関係などことごとく機能しなくなってしまいます。

あくまでどういう動きの連動性があるのかを把握するために表を理解していくことがよいです。

必ずしも表記されているような相関で動くわけではないことをしっかりと頭に入れましょう。

リスク③:相関性の高い通貨ペアならもっとも動く通貨ペアを選択するのがよい

同一の方向に動きやすい正の相関関係がある通貨ペアならばもっとも動く通貨ペアを選択して売買するのがもっとも効率的に稼げるのはいうまでもないでしょう。

ただし相関関係がある通貨ペアといっても通常ほとんど取引が行われないものも含まれていますので実際の取引にあたってはスプレッドなどもよく注意して売買していくことが大切です。

GBP/AUDやEUR/NZDなどのマイナー通貨ペアは、時として猛烈に稼げる場面がありますので、各通貨の強弱については注意深く観察していきましょう。

通貨の相関性、逆相関性を利用して大きく利益をあげていくことは簡単ではありませんが、最適な通貨ペアを選択できた時のリターンは絶大です。

まとめ

今回は通貨ペアの相関関係の解説と相関関係を用いた投資手法を紹介いたしました。

加藤エル兄
加藤エル兄

通貨ペアの相関関係について理解できたかな?

カトエル
カトエル

うん!

クロス円の通貨ペア同士は相関関係が強いから同じ方向に動きやすいんだったね!

加藤エル兄
加藤エル兄

その通り!よく理解できているね!

じゃあ、今回の内容についてまとめるね!

通貨ペアの相関関係まとめ
  • 相関関係とは、2つ以上の物事が密接に関わり合い、一方に変化があればもう一方もそれに合わせて変化する関係のこと
  • 逆相関関係の強い通貨ペアを利用してスワップを狙う方法がある
  • 通貨ペアの相関関係を使ったトレード手法は2種類「さや取り」「ダマシ回避」
加藤エル兄
加藤エル兄

ぜひ皆さんも通貨ペアの相関関係を利用したトレードをしてみてください!

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